Binär Option Synthetisch

Binäre Optionen Artikel Synthetische Credit Spreads mit Binär-Optionen Der Aktienmarkt war relativ bullisch in den letzten paar Wochen. Intelligente bullische Trader konnten diese neue Bulliszenz besonders nutzen, wenn sie den SP 500 in irgendeiner Form handeln. Für zukünftige und Aktienoption Trader gibt es eine Fülle von verschiedenen Strategien zur Auswahl. Ein Credit-Spread ist wahrscheinlich eine der beliebtesten Optionen unter Option Spread Trader. Werfen wir einen Blick auf, warum das ist und wie binäre Optionen können sogar eine bessere Alternative, vor allem, wenn Sie kurzfristig. Die Schönheit der Out-of-the-money (OTM) Credit Spreads ist, dass sie die Option Trader drei von vier Möglichkeiten, um potenziell profitieren. Der Basiswert kann sich von der Ausbreitung höher oder tiefer bewegen, er kann seitwärts handeln, oder er kann sich auch an die Ausbreitung anlehnen, ohne an der brechenden Stelle des Handels vorbei zu gehen und noch vor oder nach dem Verfall Geld zu verdienen. Zum Beispiel, sagen ein Händler glaubt, dass die SPY (SPDR SP 500 ETF) bleiben über einem potenziellen Support-Ebene bei 206, wo die 200-Tage gleitenden Durchschnitt derzeit wohnt. Die SPY zu der Zeit handelte nur über 210 am 4. November. Der Trader hätte einen 206 Streikposten verkauft, der in etwas mehr als zwei Wochen abläuft und einen 204 Streik einsetzt, falls die zugrunde liegenden Bewegungen viel niedriger als erwartet sind. Es wird eine Gutschrift von 0,30 oder 30 (multipliziert 100 X 0,30) real erhalten. Dies ist der maximale Gewinn für den Handel und wird realisiert, wenn der Basiswert bei Verfall am oder über 206 gehandelt wird. Das maximale Risiko liegt bei 1,70 (2,00 0,30), wenn der Basiswert bei Verfall bei 204 oder niedriger schließt. Eine Sache, die wahrscheinlich zeichnet sich durch Sie ist das hohe Risiko und relativ geringe Belohnung dieses Handels. Warum würde ein Trader diesen Handel nehmen Wegen der Wahrscheinlichkeit. Das Delta (Rate der Änderung der Option auf der Grundlage eines Dollar-Umzugs) der Short-Put-Option ist 28. Einige Händler beziehen sich auf das Delta als die Chance der Option, die am In-the-money (ITM) abläuft. Mit anderen Worten, basierend auf dem Delta, hat der Handel eine Chance von 72 OTM auslaufen. Natürlich ändert sich das Delta vor allem, da sich die Optionen dem Exspirationszeitpunkt annähern, da eine Option ein Delta von 1 (ITM) oder 0 (OTM) bei Verfall haben kann. Dies ist sehr ähnlich zu binären Optionen, wo es entweder 0 oder 100 am Verfall sein wird. In beiden Optionsfällen können sowohl die Optionsspanne als auch die binäre Option vor Ablauf der Gewinn - und Verlustrechnung geschlossen werden. Mehr dazu unten. Die einen klaren Vorteil binäre Optionen haben über die Zukunft oder Aktienoptionen Spreads ist die viel kürzere Laufzeiten für kurzfristige Spiele zu wählen. Der Grund ist, weil binäre Optionen haben mehrere Streiks, Laufzeiten von einer Woche, einen Tag, 2 Stunden und kürzer, und wirklich nur eine Seite an den Handel. Ein Spread-Handel hat zwei Sätze von Bidask-Spreads zu überwinden. Mit regelmäßigen Optionen sind die Streikdifferenzen weiter voneinander entfernt und mit zwei Sätzen von Bidask-Spreads zu überwinden, manchmal einige sehr hässliche riskreward Szenarien sind das Endergebnis. Werfen wir einen Blick auf ein neues Beispiel, wenn eine nicht-bearish Aussicht für eine kurze Zeit gebildet wurde und binäre Optionen vor und nach Ablauf profitiert haben würde. Die US 500-Binäroption basiert auf den CME E-Mini SP 500 Index-Futures, die ähnlich dem oben erwähnten SP 500 (SPY) sind. Mit etwas mehr als einer Stunde bis zum Ablauf in diesem Beispiel kann der Händler sehen, ein potenzielles Support-Bereich, dass er denkt, dass die E-Mini SP 500 Index-Futures wird oben bleiben durch Verfall. Ein Blick auf das Diagramm unten, der zugrunde liegende indikative Index hat einige vorherige Pivot-Ebenen knapp unter 2095, die er denkt, sollte mit dem Index halten, der derzeit bei 2095.500 gehandelt wird. Durch die Wahl eines binären Streiks, der knapp unter dem potenziellen Unterstützungsniveau von 2094,721 liegt, gibt der Trader sich ein wenig Kissen oder Versicherung, wenn der Underlying ein wenig unterhalb des Support-Levels sinkt, was die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Binär-Finishs im Geld erhöht. Mit einem 2093 binären Streik-Niveau, unten sehen Sie die Aufschlüsselung des Handels beim Kauf der US 500 2093.0 (4:15 PM), die am selben Tag abläuft. Der binäre Preis wird zwischen 0 und 100 handeln, basierend auf dem Verhältnis des zugrunde liegenden Preises relativ zum binären Ausübungsniveau und der Zeit bis zum Verfall. Kaufen Sie die binäre, sind Sie lange den Handel Preis und wollen, dass der zugrunde liegende Preis höher als der Streik am Verfall, wo der Vertrag mit 100 läuft abläuft. Verkauf der binären, sind Sie kurz den Handel Preis und wollen, dass der Vertrag bei 0 abläuft. Als binärer Käufer eines Handelspreises bei 79 ist das maximale Risiko für diesen Trade der Kaufpreis von 79 pro Vertrag. Wenn der zugrunde liegende Index am Verfallkurs bei oder unter dem Wert von 2093,0 gehandelt wird, fallen die Devisentermingeschäfte an. Der maximale Gewinn aus dem Handel beträgt 21 pro Kontrakt, der aus der Subtraktion von 100 von den Kosten von 79 abgeleitet wird und nur realisiert werden würde, wenn der zugrunde liegende Index nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 2093,0 handelt. Hierbei handelt es sich bei den Binärkäufern um einen höheren Anteil der 100 Siedlungsauszahlung aufgrund der ursprünglichen Handelskante mit dem zugrunde liegenden Handel 2 volle Punkte oberhalb des Streiks und der Zeit von 1 Stunde 7 Minuten bis zum Verfall. Also im Wesentlichen ist die 21 ähnlich dem Delta eines nicht binären Option Handel. Genau wie ein OTM Credit Spread, ist das Risiko sicherlich mehr als die potenzielle Belohnung. In dem obigen Beispiel ist es in der Nähe von 4 bis 1. Aber ähnlich hat die binäre Option Trader viel größere Chancen potenziell Gewinn dann potenziell zu verlieren. In diesem Fall hat er ein Gesamtrisiko von 79 einen Vertrag zu machen 21 und mit dem maximalen Gewinn als Delta, hat die Option eine 21 Chance für den Ablauf der ITM für den binären Verkäufer im Vergleich zu den Käufer bei der Einleitung des Handels mit einer 79 Chance Des Auslaufens im Geld. Sein das umgekehrte Denken der normalen Gutschriftverbreitung, youre, das für die Risikobelastung im Voraus bezahlt, um einen kleineren Profit (nicht einen Gutschrift) zu bilden. Dieser binäre Handel ist ein Handel mit höherer Wahrscheinlichkeit, der zu höheren Proportionalkosten und einem niedrigeren potenziellen Ergebnis führt. Wie oben erwähnt, wird eine binäre Option entweder 0 oder 100 bei Verfall sein. So viele binäre Option Trader wird verwirren, dies ein Alles-oder-nichts-Szenario bedeutet, entweder sie den maximalen Gewinn zu machen oder leiden den maximalen Verlust. Genau wie bei Futures-oder Equity-Optionen, das ist einfach nicht wahr. Der Handel kann vor dem Verfall mit einem Gewinn, Verlust oder breakeven realisiert verlassen werden. Nehmen Sie das Handelsszenario oben. Der zugrunde liegende Index rally off der potenziellen Support-Bereich auf dem Diagramm oben, die den binären Preis von US 500 2093,0 (4:15 PM) Streik erhöht notiert. Etwa 20 Minuten in den Handel mit etwa 47 Minuten bis zum Verfall, die binäre wurde zitiert 94 Angebot 99,75 Angebot. Sie haben die Möglichkeit, schließen Sie den Handel früh durch den Verkauf der binären bei 94 oder warten, bis Verfall. Bei einem Verkauf von 94 hätten Sie einen Gewinn von 15 (94 79) Euro pro Kontrakt verrechnet. Dies scheint nicht viel, aber wenn 10 Verträge gekauft wurden, wäre es ein Nettogewinn von 150 (10 X 15) in einem Gewinn oder eine 19 Rückkehr (ohne Umtauschgebühren). Der Verweis auf Delta und Wahrscheinlichkeit in Bezug auf die binäre Preisgestaltung sollte mit Vorsicht erfolgen. Die eindeutige Eigenschaft der All oder None Auszahlung der binären am Verfall schafft die Preiskalkulation ziemlich volatil, wenn die Zeit abläuft und das Auslaufergebnis noch in Frage ist. Als Ergebnis spiegelt die binäre Preisgestaltung weniger und weniger Rand (intrinsisch oder extrinsisch), wie die Zeit näher an expiration verglichen mit ähnlichen binären Preisen von längeren Dauern. Wenn der Trader wartet bis zum Verfall, könnten weitere 6 abgeholt werden, wenn die binäre beendet in das Geld in nur 47 Minuten, die eine 34 Rückkehr (ohne Umtauschgebühren). Um den Handel zu halten, ist es bis zu den Händlern Blick auf den zugrunde liegenden Markt und den Komfort mit aktuellen Handelsrand und Zeit bis zum Verfall übrig. In diesem Beispiel beträgt die Kante etwa 4,5 Punkte über dem Schlag und 47 Minuten für 6 zusätzlichen Gewinn. An diesem Tag war die Abrechnung für die Binärzahl 2094.767, was dazu führte, dass die Abfindungszahlung an den binären Käufer ging, aber wenn der zugrunde liegende Markt unter dem Streik unterschritten hatte, hätte der erste Handel mit höherer Wahrscheinlichkeit die gesamten 79 pro Vertrag verloren. Futures, Optionen und Swaps Handel mit Risiken und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Frühere Performance ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wie schaffen synthetische binarydigital Wetten Seit dem Niedergang (heute) von BetsForTraders, fragte ich mich, ob jemand weiß, wie man eine synthetische binarydigital Wette mit Optionen oder etwas, das annähern kann, zu schaffen weiß. Ich tausche wöchentlich Wetten. BetsForTraders schlägt vor, ein Konto mit BetOnMarkets zu eröffnen. Sie würden natürlich, da sie in das gleiche Eigentum gehen, wo der neue Besitzer nicht mehr läuft BetsForTraders. Allerdings sind die Preise auf BetOnMarkets viel schlechter, was ich z. B. sehen kann. Eine wöchentliche FTSE Up-Wette von Spot kostet rund 60 auf BoM, während es 55-ish auf BfT war. Das macht einen großen Unterschied zu meinen Modellen, soweit ich sie nicht mehr traden kann. Die Option Kombinationen Ive sah so dont scheinen zu wirtschaftlich entweder so hoffen, dass jemand Ideen haben kann. Der Mangel an Wert könnte ein Indiz dafür sein, warum BfT ausverkauft war oder warum BoM wollte den Wettbewerb zu beseitigen. Sie müssen dies noch einmal überprüfen, aber wenn Sie eine Put kaufen und kaufen Sie den Index an der gleichen Stelle Ihre effektive Prämie Kosten von Put. Profit insgesamt upside weniger Kosten der Put. Nachteil nur Put. Sie könnten auch verkaufen eine weitere aus dem Geld anrufen, um Ihre Prämie auf die Option reduzieren, um es billiger, aber offensichtlich verlieren einige upside. Zitat von lhiggins Seit dem Ableben (heute) von BetsForTraders, fragte ich mich, ob jemand weiß, wie man eine synthetische binarydigital Wette mit Optionen oder etwas, das annähern kann, zu schaffen. Ich tausche wöchentlich Wetten. BetsForTraders schlägt vor, ein Konto mit BetOnMarkets zu eröffnen. Sie würden natürlich, da sie in das gleiche Eigentum gehen, wo der neue Besitzer nicht mehr läuft BetsForTraders. Allerdings sind die Preise auf BetOnMarkets viel schlechter, was ich z. B. sehen kann. Eine wöchentliche FTSE Up-Wette von Spot kostet rund 60 auf BoM, während es 55-ish auf BfT war. Das macht einen großen Unterschied zu meinen Modellen, soweit ich sie nicht mehr traden kann. Die Option Kombinationen Ive sah so dont scheinen zu wirtschaftlich entweder so hoffen, dass jemand Ideen haben kann. Der Mangel an Wert könnte ein Indiz dafür sein, warum BfT ausverkauft war oder warum BoM wollte den Wettbewerb zu beseitigen. Warum nicht Sie jus verbreiten Sie Wette oder kaufen Sie wöchentliche callputs auf welchem ​​Markt Sie handeln. Das Unternehmen bietet den Service wahrscheinlich Preis ihre Chancen aus den Optionen Handel auf dem Markt sowieso, so schneiden Sie den mittleren Mann, und erhalten Sie direkte Exposition gegenüber dem Markt. Zitat von ukdaytrader Sie müssen dies noch einmal überprüfen, aber wenn Sie eine Put kaufen und kaufen Sie den Index an der gleichen Stelle Ihre effektive Prämie Kosten von put. Profit insgesamt upside weniger Kosten der Put. Nachteil nur Put. Sie könnten auch verkaufen eine weitere aus dem Geld anrufen, um Ihre Prämie auf die Option reduzieren, um es billiger, aber offensichtlich verlieren einige upside. Danke, das ist mir ein Ausgangspunkt, um verschiedene Kombinationen zu untersuchen. Kaufoptionen bedeutet immer, ich muss den Zeitwert wieder auf die Oberseite zu bekommen (im Gegensatz zu einem digitalen). Wenn ich Backtest, obwohl, kann dies noch rentabel. Im poised zu versuchen Backtesting, wenn ich bekommen theoretische Optionen Preisgestaltung in Excel. Weißt du, was Volatilität ist in der Regel verwendet Als Variante von dem, was Sie vorschlagen, Im auch auf der Suche nach Anrufen und lange Markt. Das Abwärtsrisiko ist natürlich völlig anders, was ich gern möchte. Ill Blick auf die Wirkung der Haltestellen oder größer OTM stellt dies zu mildern. Danke für deinen Rat. Zitat von tripleogstar Warum nicht Sie jus verbreiten Sie Wette oder kaufen Sie wöchentliche callputs auf welchem ​​Markt Sie handeln. Das Unternehmen bietet den Service wahrscheinlich Preis ihre Chancen aus den Optionen Handel auf dem Markt sowieso, so schneiden Sie den mittleren Mann, und erhalten Sie direkte Exposition gegenüber dem Markt. Ich bin damit einverstanden, dass die direkte Marktreife nicht zuletzt deshalb zu bevorzugen ist, weil es mehr Spieler und mehr Liquidität gibt. Da es keine natürlichen digitalen Produkte aber die Frage ist, wie am besten, dass mit Optionen zu tun (scheinbar das wahrscheinlichste Produkt geeignet). Spreadbetting alleine führt ein völlig anderes Risikoprofil und, Backtesting auf meine Modelle, ein sehr unterschiedliches Eigenkapitalprofil, das weit weniger konsistent ist. BetsForTraders dodid Hedge auf dem Markt, sondern haben auch ihre Client-Positionen net off zu. Ohne zu wissen, was Zählerhandel sie unternahm, denke ich, dass Sie teilweise profitiert als ein Punter aus dem Netz, weshalb Im finden es schwieriger jetzt ihre Wette zu synthetisieren. Zitat von Martinghoul Eine europäische Binärdatei kann als ein verschwindend enger Callput Spread angenähert werden. Eine amerikanische Binärdatei ist viel härter, kann jedoch mit einer europäischen Binärdatei und einigen Vanilleoptionen repliziert werden (wenn das Gedächtnis dient, aber Sie sollten das Buch Haugs für einen Leitfaden konsultieren). Hmmm. Ich schaute nur auf einige Preise für Wetten auf der Oberseite. Für die FTSE Zukunft und Blick auf Anrufe -4400 und 4350 (wenn Punkte über 4392), gibt es ein binäres Äquivalent zu zahlen 60 zu gewinnen 100. BetsForTraders verwendet, um Preis zwischen 54-58. Allerdings zahlt die Optionsstrategie auch teilweise für einige Nachteile aus. Dies scheint eine Menge Versprechen und eine andere Backtesting-Aufgabe für mich haben. Ein verbleibendes Problem ist jedoch, dass mit binären Wetten kann ich das Ablaufdatum willy-nil, während handelbare Option-Serie sind vordefiniert. Irgendwelche Gedanken auf diesem Dank für Ihre nützliche Antwort. Binäre Wahlen Artikel, die Binaries benutzen, um einen synthetischen Eisenkondor zu verursachen Ein eiserne Kondor wird betrachtet, wenn ein Optionshändler glaubt, dass der zugrunde liegende innerhalb einer Strecke für eine bestimmte Länge der Zeit bleibt. Es ist eine Optionsstrategie, die zwei vertikale Credit Spreads kombiniert. Es gibt vier verschiedene Ausübungspreise, die alle den gleichen Ausfall haben. Das Ziel eines eisernen Kondors besteht darin, dass beide vertikalen Spreads wertlos oder nahe an wertlos sind. Ein Vorteil eines eisernen Condor hat über den Verkauf nur eine vertikale Credit-Spread gegenüber zwei wie in einem eisernen Kondor ist das Risiko und potenziellen Gewinn. Ein eiserne Kondor hat zwei Kredite aus jeder Spread, die natürlich zu einem größeren maximalen potenziellen Gewinn im Vergleich zu einem einbeinigen Spread führen kann. Darüber hinaus ist das Risiko aufgrund der kombinierten anfänglichen Prämie geringer. Der maximale Verlust wird entweder oberhalb oder unterhalb des Spreizbereichs erreicht und kann nur auf einer der beiden Spreads realisiert werden, da der Basiswert nicht über und unter beide Spreads bei Verfall liegen kann. So führt ein größeres Potenzial zu einem geringeren Risiko. Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel unten, bevor wir definieren, wie diese Strategie mit Binärdateien erreicht werden kann. Pretend ABC Inc. (ABC) hat zwischen der Unterstützung bei 50 und Widerstand bei 60 für einige Zeit gehandelt. Ein Option Trader kann ein 45506065 Eisen Kondor für einen Kredit zu verkaufen. Dies würde den Verkauf eines 50 Streiks setzen und Kauf eines 45 Streiks setzen und Verkauf eines 60 Streiks und Kauf eines 65 Streiks mit dem gleichen Ablauf für einen Kredit von 2,00 setzen. Der Maximalgewinn ist der erhaltene Kreditbetrag, der in diesem Fall 2 beträgt und realisiert werden würde, wenn der Basiswert zum Handel am oder zwischen 50 und 60 nach Verfall gehandelt wird. Alle Optionen verfallen wertlos. Das maximale Risiko - und Verlustrisiko ist der Unterschied in den Streiks (jeweils 5) abzüglich des Kreditbetrages (2), der in diesem Fall 3 beträgt. Der maximale Verlust wird realisiert, wenn der Basiswert zum Handel bei 45 oder darunter oder 65 und darüber angesetzt wird Ablauf. Wie immer ist der Fall entweder mit Eigenkapital oder binären Optionen, kann die Position vor dem Verfall verlassen werden. Verwenden von Binaries können einfacher sein Wenn ein erwarteter Zug oder ein Fehlen davon erwartet wird und eine eiserne Kondorstrategie eine Option sozusagen ist, können binäre Optionen mit ihrer Vielseitigkeit Ihr handelndes Arsenal erhöhen und möglicherweise es eine einfachere Wahl für Händler bilden. Wie bereits in einigen meiner anderen binären Artikel erwähnt, funktionieren Binäroptionen wie ein Spread-Handel, da sie nach dem Auslaufen entweder 0 oder 100 wert sind. Ein anderer Abrechnungswert ist nicht möglich. Wenn zum Beispiel eine binäre Option für 40 erworben wird und der zugrunde liegende Markt über dem Ausübungsniveau bei Verfall liegt, dann wird die binäre Abwicklung in-the-money (ITM) für den binären Käufer. Die binäre wird bei 100 zu begleichen, so dass die Käufer Gewinn wäre 60 (100 40) Gewinn pro Vertrag. Wenn ein Binärwert bei 40 verkauft wird und der zugrunde liegende Markt nach Ablauf des Ausübungszeitraums unter dem Ausübungsniveau liegt, dann bezahlt die Binärstelle den OTM und wird auf 0 geschätzt. Für den Binärverkäufer beträgt die Anfangskostenanforderung 60 (100-40) und der Gewinn wäre 40. In beiden Fällen, wenn der Trader bei Verfall falsch ist, sind die ursprünglichen binären Handelskosten ihr maximales Risiko. So können nun einen Blick unten auf ein neues Beispiel, wie Kauf und Verkauf von binären Optionen kann sehr ähnlich zu einem eisernen Kondor. Angenommen, Sie haben festgestellt, dass die US Tech 100, die auf dem CME E-Mini Nasdaq 100 Index Futures basiert, in einem Bereich mit etwa drei Stunden bis zum Ende der Sitzung an diesem Tag gehandelt wurde. Binäre Optionen haben eine Vielzahl von kurzfristig auslaufenden Optionen, die Händler mehr Auswahlmöglichkeiten geben. Der Trader beschließt, eine binäre Strategie zu konstruieren, die einen eisernen Kondor nachahmen wird, der am Ende abläuft, der in diesem Fall 4:15 ET oder ungefähr drei Stunden beträgt. Betrachtet man die nachstehende Tabelle, entscheidet sich der Händler, einen Handel zu gründen, der potenziell profitieren kann, wenn der Index innerhalb eines Bereichs bis einschließlich des Ablaufs bleibt. Zu der Zeit, die der Index handelte nur über 4660. Denken Sie daran, Binaries können immer vor dem Ablauf auch verlassen werden. Ein Beispiel wird später gegeben. In diesem Fall möchte er den Index zwischen potenziellem Support um 4655 und potentiellem Widerstand bei 4670 sehen. Er könnte eine US Tech 100 (Dez) 4652 (4:15 PM) für 69,50 kaufen, die knapp unter der potentiellen Unterstützung von 4655 liegt Für den Ablauf dieses Tages. Wenn der Index über 4652 schließt, wird der maximale Gewinn von 30,50 (100 69,50) ein Vertrag realisiert. Der maximale Verlust wird erreicht, wenn der Index bei Verfall bei 4652 oder darunter schließt und auf den bezahlten Betrag (69,50) begrenzt ist. Die Handelskarte ist unten. Um den anderen Flügel des eisernen Kondors zu simulieren, konnte er ein US Tech 100 (Dez) 4672 (4:15 PM) für 23 verkaufen, das gerade über dem möglichen Widerstand von 4670 für Verfall an diesem Tag ist. Wenn der Index bei Verfall bei 4672 oder darunter schließt, wird der maximale Gewinn aus 23 Verträgen realisiert. Der maximale Verlust wird erreicht, wenn der Index bei Verfall über 4672 endet und ein Verlust von 77 (100 23) realisiert wird. Die Handelskarte ist unten. Lässt brechen das Gesamtrisiko und insgesamt Belohnung auf diese Position und warum es kann als ein synthetischer Schmetterling. Wie ein eiserner Kondor wäre ein maximaler Gewinn realisierbar, wenn der Index zwischen den Ausübungspreisen gehandelt wird. Aber anders als die eiserne Kondor, vergehen beide nicht wertlos für maximalen Profit. Die binäre, die gekauft wurde (4652) würde ITM auslaufen und die, die verkauft (4672) würde OTM auslaufen. Der maximale Gewinn würde 53,50 (23 30,50), die die Summe der beiden maximalen Gewinne für jede binäre. Dies ist ähnlich wie bei einem Eisenkondor, bei dem jeder der beiden Kredite, die für jeden Spread erhalten werden, zusammen addiert wird, um den maximalen Gewinn zu bestimmen. Der maximale Verlust ist ähnlich zu einem eisernen Kondor, obwohl dies nicht ein Spread-Handel, wie es für ein Aktienoptions-Handel ist. Aber wie ein eiserner Kondor kann der maximale Verlust nur auf einer der beiden Binaries erreicht werden. Der maximale Verlust und das Risiko für diesen Handel wäre, den maximalen Gewinn von 100 zu subtrahieren, der in diesem Fall gleich 46,50 (100 53,50) ist. Managing the Trade Wie jeder Händler weiß oder sollte wissen, nicht jeder Handel geht wie geplant. In diesem Fall bemerkt der Händler, dass der Index über dem Potentialwiderstand liegt und dann vor dem Expirieren wieder zurück bewegt wird. Er entscheidet, dass dies seine Chance ist, die Position zu verlassen, da sich der Index unter diesen potenziellen Widerstand zurückzieht, aus Angst, dass der Index wieder in Exspiration sammeln wird und er möglicherweise den maximalen Verlust auf diesem Handel realisieren könnte. Um die Position vor dem Verfall zu schließen, kann er die US Tech 100 (Dez) 4652 (4:15 PM) wie unten verkaufen. Darüber hinaus konnte er wieder kaufen die US Tech 100 (Dez) 4672 (4:15 PM) wie unten. In diesem Beispiel wird ein Gewinn noch vor dem Ablauf durch den Ablauf der Zeit realisiert. Binäre Optionen erhöhen oder verringern den Wert über die Zeit. Genau wie Aktienoptionen ist der Wert der Binärdateien abhängig davon, wie weit sie aus dem Basispreis handeln. Obwohl ein Verlust von 2 (23 21) durch den Rückkauf der US Tech 100 (Dezember) 4672 (4:15 PM) erlitten wurde, wurde ein Gewinn von 24,50 (94 69,50) beim Verkauf der US Tech 100 (Dezember) 4652 (4 : 15PM). Ein Reingewinn von 22,50 (24,50 2) wäre realisiert worden. Er profitierte nicht nur vom Handel, er reduzierte auch sein Risiko, da die Positionen vor dem Verfall aufgegeben wurden. Auch dies war ein Gewinn realisiert, aber das maximale Risiko war immer noch eine Möglichkeit, wenn der Index bei Verfall über oder unter den Ausübungspreisen geschlossen wurde. Profitable Binär-und Aktienoption Händler wissen, dass Entfernen oder Verringern Risiko ist in der Regel eine gute Sache. Mit binären Optionen, um eine eiserne Kondor Strategie zu simulieren kann sehr vorteilhaft für Händler. Sie werden nicht nur ohne die Verwendung von Spreads aufgebaut, sondern können auch modelliert werden, um über kleinere Zeiträume als Aktienoptionen zu profitieren. Nur sicher sein, zu erkennen, dass diese Positionen können vor Ablauf verlassen werden, um einen Gewinn zu nehmen, Risiko zu begrenzen oder beides. (Hinweis: In den Berechnungen nicht enthaltene Umtauschgebühren) Futures, Optionen und Swaps sind mit Risiken behaftet und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse.